Backtest de sinais

O backtest de sinais aplica a sua lista de entradas a dados históricos e mostra como ela teria se comportado. Em vez de confiar em intuição, você enxerga assertividade, uso de Gale, ciclos e desempenho por ativo antes de arriscar capital real.

Quando usar

O backtest é o passo que separa uma ideia de uma estratégia testada. Use-o sempre que receber, criar ou ajustar uma lista de sinais, antes de colocar dinheiro nela.

Como usar

1. Cole ou importe a lista de sinais com horário, ativo e direção.
2. Defina as regras do teste, como o número de níveis de Gale.
3. Execute o backtest e compare o resultado geral com o de cada ativo.
4. Descarte ativos e horários fracos e teste novamente a lista refinada.

Boas práticas

• Use um período longo o bastante para incluir diferentes condições de mercado.
• Teste com a mesma configuração de Gale que você pretende usar de verdade.
• Compare listas diferentes com as mesmas regras de teste.
• Descarte ativos e horários que concentram as perdas e teste de novo.

Erros comuns

• Ajustar a lista até o backtest ficar perfeito, o que cria uma lista que só funciona no passado.
• Ignorar o custo dos níveis de Gale no resultado.
• Testar em um período curto e generalizar.

Perguntas frequentes

Backtest garante o mesmo resultado no futuro?

Não. Ele mostra o que aconteceu no passado, o que ajuda a comparar listas e eliminar as piores, mas não é promessa de resultado futuro.

O que é Gale no backtest?

É a repetição da entrada após um LOSS, em níveis. O teste mostra quantas vezes cada nível foi necessário e como isso afeta o resultado final.

Por que olhar o desempenho por ativo?

Uma lista pode ter boa média geral e esconder ativos que perdem com frequência. A visão por ativo ajuda a cortar o que puxa o resultado para baixo.

Ferramentas relacionadas

• Catalogador de sinais
• Confluência de listas
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